PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с EMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с EMQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) are both exchange-traded funds - UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for EMQQ.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и EMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMQQ

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-19.80%
6 месяцев
-21.08%
1 год
-15.68%
3 года*
5.24%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и EMQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%31.81%-14.57%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.80%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-18.07%

Correlation

The correlation between UTRN and EMQQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.36

Сравнение распределения секторов UTRN и EMQQ

Секторы
UTRN
EMQQ

Финансовые услуги

36.4%
3.6%

Технологии

31.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.8%

Сырьевые материалы

7.9%

-

Энергетика

4.1%

-

Промышленность

4.0%
0.3%

Потребительский циклический сектор

3.9%
33.1%

Здравоохранение

3.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
EMQQ
3.6%

Технологии

UTRN
31.9%
EMQQ
8.2%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
EMQQ
6.8%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
EMQQ

-

Энергетика

UTRN
4.1%
EMQQ

-

Промышленность

UTRN
4.0%
EMQQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
EMQQ
33.1%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
EMQQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

EMQQ
0.2%

Недвижимость

UTRN

-

EMQQ
2.7%

Коммунальные услуги

UTRN

-

EMQQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с SCHEEMQQ с JPEMEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L

Доходность на риск

UTRN vs. EMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c EMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. EMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNEMQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.76

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.09

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и EMQQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNEMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-73.24%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-57.75%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-31.36%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

15.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и EMQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNEMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.59%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

33.12%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

30.61%

—

Сравнение комиссий UTRN и EMQQ

UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и EMQQ

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.85%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and EMQQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN is categorized as Large Cap Blend Equities, while EMQQ is Emerging Markets Equities. UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.86% for EMQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и EMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор