Сравнение UTPIX с ENPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX).
UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. ENPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и ENPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTPIX и ENPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.02% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 59.46% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 59.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTPIX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции ENPIX немного впереди с 9.54%.
UTPIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.46%
ENPIX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 59.46%
- 6 месяцев
- 59.48%
- 1 год
- 46.15%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 29.59%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTPIX и ENPIX
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.
Доходность на риск
UTPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск
UTPIX
ENPIX
Сравнение UTPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTPIX | ENPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.70 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.83 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.11 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTPIX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.13 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между UTPIX и ENPIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и ENPIX
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ENPIX в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.73% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и ENPIX
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и ENPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTPIX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -90.12% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -27.20% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -36.48% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -84.54% | +33.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -3.26% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -37.08% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 12.11% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и ENPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) имеют волатильность 7.73% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTPIX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.59% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 20.88% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 37.08% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 38.87% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 44.55% | -15.57% |