Сравнение UTMAX с CAPTX
UTMAX (USAA Target Managed Allocation Fund) and CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, UTMAX returned 7.22%/yr vs 5.39%/yr for CAPTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UTMAX charges 0.69%/yr vs 1.98%/yr for CAPTX.
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и CAPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у CAPTX с доходностью 13.91%.
UTMAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 9.12%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.76%
CAPTX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTMAX и CAPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 9.12% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | 13.91% | 12.68% | 11.07% | 0.63% | -11.80% | 14.07% | -3.30% | 14.16% | -7.98% | 12.46% |
Correlation
The correlation between UTMAX and CAPTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between UTMAX and CAPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTMAX vs. CAPTX — Ранг доходности на риск
UTMAX
CAPTX
Сравнение UTMAX c CAPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTMAX | CAPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.35 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 13.52 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и CAPTX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки CAPTX в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и CAPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTMAX | CAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -28.25% | -12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -7.81% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -11.27% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -15.88% | -24.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -4.32% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -5.41% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.93% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и CAPTX
Текущая волатильность для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) составляет 3.61%, в то время как у Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTMAX | CAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 5.25% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 10.40% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 12.57% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 10.12% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 11.81% | +7.54% |
Сравнение комиссий UTMAX и CAPTX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAPTX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и CAPTX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, тогда как CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% | 13.02% | 0.15% | 1.21% | 1.35% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 6.29% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
UTMAX and CAPTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPTX has higher volatility (5.25%) compared to UTMAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, UTMAX dropped -40.49% vs CAPTX's -28.25%.
CAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTMAX и CAPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор