PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS14064D8323
ЭмитентCanterbury Investment Management
Дата выпуска1 авг. 2016 г.
КатегорияTactical Allocation
Минимальные инвестиции$5,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CAPTX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CAPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.98%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canterbury Portfolio Thermostat Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canterbury Portfolio Thermostat Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.34%
132.99%
CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Canterbury Portfolio Thermostat Fund показал доход в 6.84% с начала года и 6.37% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.84%6.17%
1 месяц-0.56%-2.72%
6 месяцев7.42%17.29%
1 год6.37%23.80%
5 лет (среднегодовая)-0.58%11.47%
10 лет (среднегодовая)N/A10.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.32%1.36%2.50%-0.84%
2023-0.71%0.92%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CAPTX составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CAPTX, с текущим значением в 3939
Canterbury Portfolio Thermostat Fund(CAPTX)
Ранг коэф-та Шарпа CAPTX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPTX, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPTX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPTX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPTX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CAPTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAPTX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAPTX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAPTX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAPTX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAPTX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.61

Коэффициент Шарпа

Canterbury Portfolio Thermostat Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.97
1.97
CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canterbury Portfolio Thermostat Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.04$0.06$0.00$0.00$0.02$0.14$0.14$0.11$0.04

Дивидендный доход

0.35%0.59%0.00%0.00%0.15%1.17%1.35%0.99%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canterbury Portfolio Thermostat Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08
2016$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-16.48%
-3.62%
CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canterbury Portfolio Thermostat Fund показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.

Текущая просадка Canterbury Portfolio Thermostat Fund составляет 16.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.25%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.22716 февр. 2021 г.250
-25.02%30 дек. 2021 г.30315 мар. 2023 г.
-17.7%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2618 янв. 2020 г.490
-4.27%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.2529 апр. 2021 г.32
-4%8 нояб. 2021 г.171 дек. 2021 г.1929 дек. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canterbury Portfolio Thermostat Fund составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.86%
4.05%
CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund)
Benchmark (^GSPC)