- ISIN
- US14064D8323
- Дата выпуска
- 1 авг. 2016 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) прибавил 16.8% с начала года. Текущая цена акции CAPTX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAPTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) показал доход в 16.80% с начала года и 30.55% за последние 12 месяцев.
Canterbury Portfolio Thermostat Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CAPTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CAPTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.59% | 2.04% | -5.69% | 7.52% | 5.03% | 0.83% | 16.80% | ||||||
| 2025 | 2.99% | -0.18% | -2.38% | -1.99% | 2.39% | 1.71% | -0.88% | 0.71% | 3.72% | 3.59% | 0.99% | 1.55% | 12.68% |
| 2024 | 3.32% | 1.36% | 2.50% | -0.84% | 2.55% | 1.20% | 0.09% | 0.73% | 1.17% | -0.71% | 4.50% | -4.99% | 11.07% |
| 2023 | 3.02% | -2.93% | 0.02% | 1.41% | -0.89% | 3.51% | 0.10% | -2.62% | -1.26% | -0.71% | 0.92% | 0.28% | 0.63% |
| 2022 | -2.66% | -0.64% | 2.75% | -3.13% | 1.01% | -3.74% | 2.94% | -2.30% | -6.13% | 3.31% | -1.26% | -2.17% | -11.80% |
| 2021 | 1.25% | 4.78% | 1.94% | 2.73% | 1.29% | -0.88% | 0.72% | 0.88% | -3.48% | 2.46% | -1.28% | 3.08% | 14.07% |
Метрики бенчмарка
Canterbury Portfolio Thermostat Fund has an annualized alpha of -1.83%, beta of 0.56, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 65.91% of S&P 500 Index downside but only 47.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.83%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 47.48%
- Участие в снижении
- 65.91%
Комиссия
Комиссия CAPTX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAPTX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAPTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.98 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | 13.78 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Canterbury Portfolio Thermostat Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.47 | $0.02 | $0.14 | $0.14 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% | 13.02% | 0.15% | 1.21% | 1.35% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canterbury Portfolio Thermostat Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Canterbury Portfolio Thermostat Fund показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.25%март 2020 г. | 1mo 2d | 11mo | 12mo 2dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.70%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 13d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -15.88%март 2023 г. | 10mo 28d | 1y 7mo | 2y 6moапр. 2022 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.27%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 5mo 17d | 9mo 24dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.81%март 2026 г. | 1mo 16d | 1mo 1d | 2mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| CAPTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -56.78% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -9.10% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.27% | -18.90% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -25.43% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -10.72% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.97% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAPTX
Добавьте Canterbury Portfolio Thermostat Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAPTX