Сравнение UTIP.L с SGOV
UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - UTIP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UTIP.L returned -2.60%/yr vs 4.79%/yr for SGOV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTIP.L charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности UTIP.L и SGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIP.L торгуется в GBP, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.57%.
UTIP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 41.75%
SGOV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTIP.L и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | -0.61% | -3.83% | -0.45% | -6.33% | -8.86% | 4.03% | -4.55% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.57% | -3.18% | 7.11% | -0.13% | 13.66% | 0.99% | -9.79% |
Correlation
The correlation between UTIP.L and SGOV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.62 |
The correlation between UTIP.L and SGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIP.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск
UTIP.L
SGOV
Сравнение UTIP.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIP.L | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.12 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 3.05 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIP.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.56 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.19 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок UTIP.L и SGOV
Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки SGOV в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIP.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -15.77% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -5.17% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -9.80% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.38% | -15.77% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.46% | -5.30% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -8.18% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.90% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIP.L и SGOV
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) имеют волатильность 1.76% и 1.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIP.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.80% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 4.92% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 6.62% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 8.56% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.48% | 8.50% | +109.98% |
Сравнение комиссий UTIP.L и SGOV
UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIP.L и SGOV
UTIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.04% | 31.90% | 67.27% | 43.97% |
Часто задаваемые вопросы
UTIP.L and SGOV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for UTIP.L.
UTIP.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. UTIP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for UTIP.L and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для UTIP.L и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор