Сравнение UTIP.L с ACWX
UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) and ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both exchange-traded funds - UTIP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIP.L returned 41.75%/yr vs 9.94%/yr for ACWX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UTIP.L charges 0.17%/yr vs 0.32%/yr for ACWX.
Доходность
Сравнение доходности UTIP.L и ACWX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIP.L торгуется в GBP, в то время как ACWX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции UTIP.L превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 41.75% против 9.94% соответственно.
UTIP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 41.75%
ACWX
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам UTIP.L и ACWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | -0.61% | -3.83% | -0.45% | -6.33% | -8.86% | 4.03% | 279.51% | 55.61% | 265.06% | 56.18% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 11.22% | 23.15% | 7.01% | 9.85% | -6.09% | 8.69% | 7.05% | 16.45% | -8.89% | 16.20% |
Correlation
The correlation between UTIP.L and ACWX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.11 |
The correlation between UTIP.L and ACWX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIP.L vs. ACWX — Ранг доходности на риск
UTIP.L
ACWX
Сравнение UTIP.L c ACWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIP.L | ACWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.82 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 11.28 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIP.L | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.12 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.67 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.63 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UTIP.L и ACWX
Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки ACWX в -44.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и ACWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIP.L | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -44.20% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -10.14% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -13.25% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.38% | -14.93% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | -28.44% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.46% | -3.77% | -17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -6.90% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.53% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIP.L и ACWX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) составляет 1.76%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что UTIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIP.L | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 5.33% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 11.63% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 13.45% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 13.27% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.48% | 15.74% | +102.74% |
Сравнение комиссий UTIP.L и ACWX
UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIP.L и ACWX
UTIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.56% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.04% | 31.90% | 67.27% | 43.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTIP.L and ACWX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIP.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIP.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.
UTIP.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ACWX is Foreign Large Cap Equities. UTIP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for UTIP.L and 0.32% for ACWX.
Подберите оптимальное распределение для UTIP.L и ACWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор