Сравнение UTIL.L с XS6R.L
UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and XS6R.L (Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Utilities Equities funds tracking the MSCI World/Utilities NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.69%/yr vs 10.47%/yr for XS6R.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for XS6R.L.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и XS6R.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как XS6R.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS6R.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у XS6R.L с доходностью 11.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTIL.L имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции XS6R.L немного отстают с 10.47%.
UTIL.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.69%
XS6R.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам UTIL.L и XS6R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.98% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.35% | 9.30% |
XS6R.L Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C | 11.82% | 31.13% | 3.57% | 13.91% | -8.79% | 7.75% | 11.65% | 30.63% | 2.12% | 9.60% |
Correlation
The correlation between UTIL.L and XS6R.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.95 |
The correlation between UTIL.L and XS6R.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UTIL.L и XS6R.L
Секторы
UTIL.L
XS6R.L
Коммунальные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
UTIL.L
XS6R.L
Промышленность
UTIL.L
XS6R.L
Сырьевые материалы
UTIL.L
-
XS6R.L
-
Коммуникационные услуги
UTIL.L
-
XS6R.L
-
Потребительский циклический сектор
UTIL.L
-
XS6R.L
-
Потребительский защитный сектор
UTIL.L
-
XS6R.L
-
Энергетика
UTIL.L
-
XS6R.L
-
Финансовые услуги
UTIL.L
-
XS6R.L
-
Здравоохранение
UTIL.L
-
XS6R.L
-
Недвижимость
UTIL.L
-
XS6R.L
-
Технологии
UTIL.L
-
XS6R.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIL.L vs. XS6R.L — Ранг доходности на риск
UTIL.L
XS6R.L
Сравнение UTIL.L c XS6R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | XS6R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.07 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 9.15 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | XS6R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и XS6R.L
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке XS6R.L в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и XS6R.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIL.L | XS6R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -34.72% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -7.89% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -13.68% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -23.38% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -32.40% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -5.32% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -8.15% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.65% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и XS6R.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) имеют волатильность 5.83% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | XS6R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.70% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 12.95% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 14.88% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.40% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.33% | +0.38% |
Сравнение комиссий UTIL.L и XS6R.L
UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XS6R.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и XS6R.L
Ни UTIL.L, ни XS6R.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, UTIL.L and XS6R.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XS6R.L.
Both ETFs track MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.20% for XS6R.L.
Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и XS6R.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор