PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.L с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTIL.L с QTOP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, UTIL.L returned 28.14% vs 39.90% for QTOP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности UTIL.L и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIL.L торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.L показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 20.21%.

UTIL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.64%
С начала года
15.57%
6 месяцев
18.50%
1 год
28.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.43%

QTOP

1 день
0.61%
1 месяц
0.47%
С начала года
20.21%
6 месяцев
21.17%
1 год
39.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIL.L и QTOP

2026 (YTD)20252024
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		15.57%33.98%-6.25%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		20.21%7.69%11.14%

Correlation

The correlation between UTIL.L and QTOP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.01

Сравнение распределения секторов UTIL.L и QTOP

Секторы
UTIL.L
QTOP

Коммунальные услуги

95.4%

-

Промышленность

4.6%
0.9%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

17.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

3.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

57.7%

Коммунальные услуги

UTIL.L
95.4%
QTOP

-

Промышленность

UTIL.L
4.6%
QTOP
0.9%

Сырьевые материалы

UTIL.L

-

QTOP
1.5%

Коммуникационные услуги

UTIL.L

-

QTOP
17.7%

Потребительский циклический сектор

UTIL.L

-

QTOP
10.4%

Потребительский защитный сектор

UTIL.L

-

QTOP
8.5%

Энергетика

UTIL.L

-

QTOP

-

Финансовые услуги

UTIL.L

-

QTOP

-

Здравоохранение

UTIL.L

-

QTOP
3.3%

Недвижимость

UTIL.L

-

QTOP

-

Технологии

UTIL.L

-

QTOP
57.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с UTES.TOUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLVUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с VFMV
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

UTIL.L vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.L c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTIL.LQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.17

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.74

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.31

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

9.87

+0.65

UTIL.L vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.L на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOP равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.L и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTIL.L и QTOP

Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIL.LQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-27.66%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-12.11%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.28%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-5.61%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.05%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.L и QTOP

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) составляет 5.50%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIL.LQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

7.06%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

14.14%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

18.47%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

24.46%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

24.46%

-6.81%

Сравнение комиссий UTIL.L и QTOP

UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.L и QTOP

UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.33%0.38%0.11%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTIL.L and QTOP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

UTIL.L is categorized as Utilities Equities, while QTOP is Nasdaq-100. UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.20% for QTOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор