Сравнение ESIS.L с SXLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L).
ESIS.L и SXLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. SXLP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.L и SXLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIS.L и SXLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -1.80% | 12.15% | -6.75% | -1.03% | -2.95% | 12.22% | 2.78% |
SXLP.L SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 7.92% | -4.35% | 15.08% | -6.61% | 11.66% | 17.95% | -0.86% |
Разные валюты инструментов
ESIS.L торгуется в GBP, в то время как SXLP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.L показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у SXLP.L с доходностью 7.92%.
ESIS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
SXLP.L
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIS.L и SXLP.L
ESIS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SXLP.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIS.L vs. SXLP.L — Ранг доходности на риск
ESIS.L
SXLP.L
Сравнение ESIS.L c SXLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIS.L | SXLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.33 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.70 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIS.L | SXLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.60 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ESIS.L и SXLP.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.L и SXLP.L
Ни ESIS.L, ни SXLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESIS.L и SXLP.L
Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, примерно равная максимальной просадке SXLP.L в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и SXLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIS.L | SXLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -24.00% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -8.99% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -16.93% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -8.27% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -4.26% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.76% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.L и SXLP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 5.06%, в то время как у SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIS.L | SXLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.48% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 10.73% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 14.35% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 13.65% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 14.95% | -2.39% |