Сравнение UTIL.L с CSKR.L
UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and CSKR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while CSKR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.69%/yr vs 16.74%/yr for CSKR.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for CSKR.L.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и CSKR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 108.72%. За последние 10 лет акции UTIL.L уступали акциям CSKR.L по среднегодовой доходности: 10.69% против 16.74% соответственно.
UTIL.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.69%
CSKR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 16.54%
- С начала года
- 108.72%
- 6 месяцев
- 127.56%
- 1 год
- 227.02%
- 3 года*
- 45.17%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 16.74%
Сравнение доходности по годам UTIL.L и CSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.98% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.35% | 9.30% |
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 108.72% | 75.78% | -17.56% | 16.16% | -24.09% | -1.38% | 32.35% | 13.08% | -16.39% | 26.29% |
Correlation
The correlation between UTIL.L and CSKR.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between UTIL.L and CSKR.L shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UTIL.L и CSKR.L
Секторы
UTIL.L
CSKR.L
Коммунальные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
UTIL.L
CSKR.L
Промышленность
UTIL.L
CSKR.L
Сырьевые материалы
UTIL.L
-
CSKR.L
Коммуникационные услуги
UTIL.L
-
CSKR.L
Потребительский циклический сектор
UTIL.L
-
CSKR.L
Потребительский защитный сектор
UTIL.L
-
CSKR.L
Энергетика
UTIL.L
-
CSKR.L
Финансовые услуги
UTIL.L
-
CSKR.L
Здравоохранение
UTIL.L
-
CSKR.L
Недвижимость
UTIL.L
-
CSKR.L
-
Технологии
UTIL.L
-
CSKR.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIL.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск
UTIL.L
CSKR.L
Сравнение UTIL.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | CSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.79 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 10.51 | -6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 37.91 | -27.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 5.85 | -4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и CSKR.L
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и CSKR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIL.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -41.62% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -21.46% | +14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -29.76% | +16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -40.63% | +18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -41.62% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -5.78% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -16.51% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.96% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и CSKR.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) составляет 5.83%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.74%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 17.74% | -11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 33.49% | -20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 38.56% | -23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 28.02% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 28.42% | -10.71% |
Сравнение комиссий UTIL.L и CSKR.L
UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и CSKR.L
Ни UTIL.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UTIL.L and CSKR.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for CSKR.L.
UTIL.L is categorized as Utilities Equities, while CSKR.L is Asia Pacific Equities. UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while CSKR.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.65% for CSKR.L.
Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и CSKR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор