PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.L с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTIL.L с CNYA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UTIL.L returned 11.84%/yr vs -0.59%/yr for CNYA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. UTIL.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности UTIL.L и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIL.L торгуется в EUR, в то время как CNYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 6.03%.

UTIL.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.76%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.33%
1 год
27.67%
3 года*
16.62%
5 лет*
11.84%
10 лет*
10.84%

CNYA

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.14%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.45%
1 год
28.60%
3 года*
7.37%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIL.L и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		13.65%33.98%1.33%13.09%-6.77%8.27%11.82%29.32%3.36%9.29%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		6.03%11.47%18.10%-16.34%-21.96%11.28%29.87%39.02%-23.11%14.89%

Correlation

The correlation between UTIL.L and CNYA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.09

The correlation between UTIL.L and CNYA shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTIL.L и CNYA

Секторы
UTIL.L
CNYA

Коммунальные услуги

95.4%
3.2%

Промышленность

4.6%
18.3%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

3.8%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

30.0%

Коммунальные услуги

UTIL.L
95.4%
CNYA
3.2%

Промышленность

UTIL.L
4.6%
CNYA
18.3%

Сырьевые материалы

UTIL.L

-

CNYA
10.6%

Коммуникационные услуги

UTIL.L

-

CNYA
0.6%

Потребительский циклический сектор

UTIL.L

-

CNYA
5.7%

Потребительский защитный сектор

UTIL.L

-

CNYA
6.7%

Энергетика

UTIL.L

-

CNYA
3.2%

Финансовые услуги

UTIL.L

-

CNYA
17.0%

Здравоохранение

UTIL.L

-

CNYA
3.8%

Недвижимость

UTIL.L

-

CNYA
0.7%

Технологии

UTIL.L

-

CNYA
30.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с UTES.TOUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLVUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с VFMV
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

UTIL.L vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.L c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.LCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.68

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.36

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.26

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

11.02

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.L vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNYA равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.L и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.LCNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.03

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.26

Просадки

Сравнение просадок UTIL.L и CNYA

Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки CNYA в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIL.LCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-43.64%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.74%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-32.98%

+19.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-42.08%

+19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-13.91%

+9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-16.18%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.60%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.L и CNYA

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) составляет 5.68%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIL.LCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.21%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

11.96%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

17.12%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

22.97%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

23.27%

-5.60%

Сравнение комиссий UTIL.L и CNYA

UTIL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.L и CNYA

UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.84%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTIL.L and CNYA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

UTIL.L is categorized as Utilities Equities, while CNYA is China Equities. UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UTIL.L and 0.60% for CNYA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор