PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHY с USVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTHY с USVN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) and USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) are both Government Bonds funds from US Benchmark Series - UTHY tracks the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while USVN tracks the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTHY returned -2.01%/yr vs 2.73%/yr for USVN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UTHY и USVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHY показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у USVN с доходностью -0.58%.

UTHY

1 день
0.28%
1 месяц
0.55%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.08%
1 год
3.20%
3 года*
-2.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

USVN

1 день
0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.69%
1 год
3.03%
3 года*
2.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHY и USVN

2026 (YTD)202520242023
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		-0.07%3.47%-8.07%-2.67%
USVN
US Treasury 7 Year Note ETF		-0.58%7.66%0.03%0.67%

Correlation

The correlation between UTHY and USVN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between UTHY and USVN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 30 Year Bond ETF

US Treasury 7 Year Note ETF

Часто сравнивают с UTHY:
UTHY с TLTUTHY с TLTWUTHY с FNBGXUTHY с VOOUTHY с GOVZUTHY с XHBUTHY с XLG
Часто сравнивают с USVN:
USVN с UFIVUSVN с BIVUSVN с UTREUSVN с BILUSVN с UTENUSVN с TBILUSVN с OBIL

Доходность на риск

UTHY vs. USVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USVN
Ранг доходности на риск USVN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHY c USVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHYUSVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.72

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.08

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.83

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

2.44

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTHY vs. USVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа USVN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHY и USVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTHYUSVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.72

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.41

-0.59

Просадки

Сравнение просадок UTHY и USVN

Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки USVN в -8.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и USVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHYUSVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-8.27%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-3.68%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-5.87%

-12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-2.55%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-2.34%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.25%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHY и USVN

US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHYUSVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.37%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

2.98%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

4.26%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

5.78%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

5.78%

+7.87%

Сравнение комиссий UTHY и USVN

И UTHY, и USVN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHY и USVN

Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности USVN в 3.74%

ПозицияTTM202520242023
USVN
US Treasury 7 Year Note ETF		3.74%3.81%4.07%2.91%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.63%4.53%4.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

UTHY and USVN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTHY has higher volatility (2.68%) compared to USVN (1.37%). In terms of maximum drawdown, UTHY dropped -21.86% vs USVN's -8.27%.

On 3-year performance, USVN leads with 2.73% vs -2.01% for UTHY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USVN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USVN has performed better with a 2.73% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTHY and USVN have the same expense ratio: 0.15% per year.

UTHY has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.74% for USVN.

UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross.

USVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHY и USVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор