Сравнение UTHY с USVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN).
UTHY и USVN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. USVN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и USVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и USVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.24% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у USVN с доходностью -0.24%.
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USVN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и USVN
И UTHY, и USVN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTHY vs. USVN — Ранг доходности на риск
UTHY
USVN
Сравнение UTHY c USVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | USVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.73 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 1.10 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.26 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.47 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.73 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.45 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и USVN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и USVN
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности USVN в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и USVN
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки USVN в -8.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и USVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -8.27% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -2.98% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -2.22% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -2.35% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 1.08% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и USVN
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.70% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 2.90% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 4.79% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 5.87% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 5.87% | +8.04% |