Сравнение UTHY с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
UTHY и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.55% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.98% | 4.22% | 5.34% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.98%.
UTHY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- -3.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и TFLO
И UTHY, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTHY vs. TFLO — Ранг доходности на риск
UTHY
TFLO
Сравнение UTHY c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 14.09 | -14.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 47.12 | -47.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 11.68 | -10.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 207.99 | -208.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 757.95 | -758.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 14.09 | -14.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.97 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и TFLO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и TFLO
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.56% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и TFLO
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -5.01% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -0.02% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | 0.00% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -0.10% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 0.01% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и TFLO
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 0.07% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 0.21% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 0.30% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 0.36% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 0.50% | +13.40% |