PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTHY с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTHY и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTHY и TFLO


2026 (YTD)202520242023
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF
0.55%3.47%-8.07%-2.67%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
0.98%4.22%5.34%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, UTHY показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.98%.


UTHY

1 день
0.52%
1 месяц
-2.38%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.73%
1 год
-1.26%
3 года*
-3.09%
5 лет*
10 лет*

TFLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.14%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 30 Year Bond ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Сравнение комиссий UTHY и TFLO

И UTHY, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTHY vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 99
Ранг коэф-та Мартина

TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHY c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTHYTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

14.09

-14.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

47.12

-47.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

11.68

-10.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

207.99

-208.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

757.95

-758.23

UTHY vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHY и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTHYTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

14.09

-14.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.97

-1.14

Корреляция

Корреляция между UTHY и TFLO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHY и TFLO

Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TFLO в 4.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF
4.56%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок UTHY и TFLO

Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и TFLO.


Загрузка...

Показатели просадок


UTHYTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-5.01%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-0.02%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

0.00%

-10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-0.10%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

0.01%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHY и TFLO

US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTHYTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

0.07%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

0.21%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

0.30%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

0.36%

+13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

0.50%

+13.40%