PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWU.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWU.TO с VGG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

ZWU.TO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWU.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWU.TO и VGG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.63%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.63%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции ZWU.TO уступали акциям VGG.TO по среднегодовой доходности: 6.47% против 12.42% соответственно.

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%

VGG.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-0.45%
1 год
9.33%
3 года*
14.36%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Utilities ETF

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий ZWU.TO и VGG.TO

ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGG.TO в 0.30%.

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Доходность на риск

ZWU.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWU.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWU.TOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.61

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.93

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.76

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

2.87

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWU.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWU.TO на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VGG.TO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWU.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWU.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.61

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.94

-0.51

Корреляция

Корреляция между ZWU.TO и VGG.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWU.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ZWU.TO и VGG.TO

Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWU.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-24.58%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-11.10%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-18.52%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-24.58%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.39%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-2.96%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.96%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWU.TO и VGG.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWU.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.03%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

8.25%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

15.39%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

12.66%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

14.99%

-0.84%