PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с YAVG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES.TO с YAVG.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) and YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, UTES.TO returned 25.90% vs 133.32% for YAVG.NEO. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и YAVG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у YAVG.NEO с доходностью 59.96%.

UTES.TO

1 день
1.00%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.57%
1 год
25.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YAVG.NEO

1 день
-0.50%
1 месяц
16.03%
С начала года
59.96%
6 месяцев
46.17%
1 год
133.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES.TO и YAVG.NEO

2026 (YTD)2025
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		13.71%17.68%
YAVG.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF		59.96%57.91%

Correlation

The correlation between UTES.TO and YAVG.NEO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с HUTE.TOUTES.TO с UTIL.L
Часто сравнивают с YAVG.NEO:
YAVG.NEO с CBNK.TOYAVG.NEO с AVGY.TOYAVG.NEO с NXF.TOYAVG.NEO с UMAX.TOYAVG.NEO с RCDC.TOYAVG.NEO с YNVD.NEOYAVG.NEO с SBT.TO

Доходность на риск

UTES.TO vs. YAVG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
YAVG.NEO
Ранг доходности на риск YAVG.NEO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAVG.NEO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAVG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAVG.NEO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAVG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAVG.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c YAVG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOYAVG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.81

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.62

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

5.18

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

15.35

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. YAVG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAVG.NEO равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и YAVG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOYAVG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

2.03

-0.60

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и YAVG.NEO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки YAVG.NEO в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и YAVG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTES.TOYAVG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-39.57%

+29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-25.90%

+19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.50%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-8.26%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

8.72%

-6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и YAVG.NEO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.08%, в то время как у Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAVG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTES.TOYAVG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

11.15%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

37.61%

-30.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.32%

47.84%

-38.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

52.43%

-41.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

52.43%

-41.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и YAVG.NEO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что меньше доходности YAVG.NEO в 21.76%

ПозицияTTM20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.30%18.30%6.05%
YAVG.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF		21.76%8.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTES.TO and YAVG.NEO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Evolve and Purpose Investments.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES.TO и YAVG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор