Сравнение YAVG.NEO с YNVD.NEO
YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) and YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds from Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, YAVG.NEO returned 105.48% vs 72.69% for YNVD.NEO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности YAVG.NEO и YNVD.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAVG.NEO показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у YNVD.NEO с доходностью 20.36%.
YAVG.NEO
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YNVD.NEO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 14.32%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 28.67%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAVG.NEO и YNVD.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 42.78% | 57.91% |
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 20.36% | 40.84% |
Correlation
The correlation between YAVG.NEO and YNVD.NEO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between YAVG.NEO and YNVD.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAVG.NEO vs. YNVD.NEO — Ранг доходности на риск
YAVG.NEO
YNVD.NEO
Сравнение YAVG.NEO c YNVD.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAVG.NEO | YNVD.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.45 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 12.10 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAVG.NEO | YNVD.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.06 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.54 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок YAVG.NEO и YNVD.NEO
Максимальная просадка YAVG.NEO за все время составила -39.57%, примерно равная максимальной просадке YNVD.NEO в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAVG.NEO и YNVD.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAVG.NEO | YNVD.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -41.02% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -16.41% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -1.57% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -8.81% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 6.03% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAVG.NEO и YNVD.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что YAVG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YNVD.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAVG.NEO | YNVD.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 13.14% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 27.65% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.06% | 35.48% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.26% | 52.45% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 52.45% | +0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAVG.NEO и YNVD.NEO
Дивидендная доходность YAVG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности YNVD.NEO в 21.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 24.38% | 8.90% | 0.00% |
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 21.18% | 23.48% | 17.81% |
Часто задаваемые вопросы
YAVG.NEO and YNVD.NEO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YAVG.NEO и YNVD.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор