Сравнение YAVG.NEO с AVGY.TO
YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YAVG.NEO returned 105.48% vs 82.43% for AVGY.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности YAVG.NEO и AVGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAVG.NEO показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у AVGY.TO с доходностью 25.75%.
YAVG.NEO
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAVG.NEO и AVGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 42.78% | 92.61% |
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.75% | 83.42% |
Correlation
The correlation between YAVG.NEO and AVGY.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between YAVG.NEO and AVGY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAVG.NEO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск
YAVG.NEO
AVGY.TO
Сравнение YAVG.NEO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAVG.NEO | AVGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.91 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 6.72 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAVG.NEO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.76 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.83 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок YAVG.NEO и AVGY.TO
Максимальная просадка YAVG.NEO за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAVG.NEO и AVGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAVG.NEO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -28.78% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -28.50% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -12.41% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -8.44% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 12.31% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAVG.NEO и AVGY.TO
Текущая волатильность для Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) составляет 16.20%, в то время как у Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что YAVG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAVG.NEO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 18.51% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 35.65% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.06% | 47.07% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.26% | 52.24% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 52.24% | +1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAVG.NEO и AVGY.TO
Дивидендная доходность YAVG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности AVGY.TO в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 24.38% | 8.90% |
Часто задаваемые вопросы
YAVG.NEO and AVGY.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для YAVG.NEO и AVGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор