Сравнение YAVG.NEO с UMAX.TO
YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) and UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YAVG.NEO returned 105.48% vs 14.15% for UMAX.TO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности YAVG.NEO и UMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAVG.NEO показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 9.02%.
YAVG.NEO
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMAX.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAVG.NEO и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 42.78% | 57.91% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 9.02% | 7.77% |
Correlation
The correlation between YAVG.NEO and UMAX.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAVG.NEO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
YAVG.NEO
UMAX.TO
Сравнение YAVG.NEO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAVG.NEO | UMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.78 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 9.65 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAVG.NEO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.01 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок YAVG.NEO и UMAX.TO
Максимальная просадка YAVG.NEO за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAVG.NEO и UMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAVG.NEO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -10.09% | -29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -5.11% | -20.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -0.25% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -2.05% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 1.48% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAVG.NEO и UMAX.TO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что YAVG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAVG.NEO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 1.92% | +14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 5.53% | +33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.06% | 6.65% | +42.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.26% | 8.67% | +44.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 8.67% | +44.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAVG.NEO и UMAX.TO
Дивидендная доходность YAVG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности UMAX.TO в 13.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.97% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 24.38% | 8.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YAVG.NEO and UMAX.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для YAVG.NEO и UMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор