Сравнение UTES.TO с QQC.TO
UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. UTES.TO is actively managed, while QQC.TO is passively managed. Over the past year, UTES.TO returned 27.63% vs 36.91% for QQC.TO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. UTES.TO charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.
Доходность
Сравнение доходности UTES.TO и QQC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES.TO показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 20.02%.
UTES.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQC.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTES.TO и QQC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 14.90% | 18.66% | -4.15% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 20.02% | 15.38% | 17.58% |
Correlation
The correlation between UTES.TO and QQC.TO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.12 |
The correlation between UTES.TO and QQC.TO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск
UTES.TO
QQC.TO
Сравнение UTES.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES.TO | QQC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 3.05 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 9.52 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES.TO и QQC.TO
Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и QQC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -31.81% | +21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -12.14% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -3.55% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -7.98% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.89% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES.TO и QQC.TO
Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.57%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 8.52% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 13.79% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 17.17% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 21.12% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 21.01% | -9.94% |
Сравнение комиссий UTES.TO и QQC.TO
UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES.TO и QQC.TO
Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности QQC.TO в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.32% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.13% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTES.TO and QQC.TO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.
UTES.TO is categorized as Derivative Income, while QQC.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Evolve and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for UTES.TO and 0.20% for QQC.TO.
Подберите оптимальное распределение для UTES.TO и QQC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор