Сравнение UTES.TO с QDAY.NEO
UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, UTES.TO returned 22.32% vs 43.36% for QDAY.NEO. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. UTES.TO charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности UTES.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES.TO показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 26.24%.
UTES.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 22.64%
- С начала года
- 26.24%
- 1 год
- 43.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTES.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 14.43% | 7.72% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 26.24% | 14.84% |
Correlation
The correlation between UTES.TO and QDAY.NEO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
UTES.TO
QDAY.NEO
Сравнение UTES.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.26 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 6.20 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -19.44% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -19.44% | +13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -4.95% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.03% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 7.06% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES.TO и QDAY.NEO
Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 4.88%, в то время как у Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDAY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 9.56% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 20.35% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 25.31% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 25.23% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 25.23% | -13.90% |
Сравнение комиссий UTES.TO и QDAY.NEO
UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.45%, что больше доходности QDAY.NEO в 17.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 17.23% | 8.78% | 0.00% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.45% | 18.30% | 6.05% |
Часто задаваемые вопросы
UTES.TO and QDAY.NEO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
They also come from different issuers: Evolve and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.60% for UTES.TO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для UTES.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор