Сравнение QDAY.NEO с QQQ
QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QDAY.NEO is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, QDAY.NEO returned 43.36% vs 30.31% for QQQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QDAY.NEO и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDAY.NEO показывает доходность 26.24%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 18.12%.
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 22.64%
- С начала года
- 26.24%
- 1 год
- 43.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.80%
- 6 месяцев
- 15.10%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- 21.99%
Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 26.24% | 14.84% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 18.07% | 11.43% |
Correlation
The correlation between QDAY.NEO and QQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between QDAY.NEO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDAY.NEO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QDAY.NEO
QQQ
Сравнение QDAY.NEO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDAY.NEO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.49 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 7.92 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDAY.NEO и QQQ
Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -37.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDAY.NEO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -37.57% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -12.21% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -5.26% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.67% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 3.84% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDAY.NEO и QQQ
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что QDAY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDAY.NEO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 7.87% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 15.80% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 18.88% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 23.57% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 23.41% | +1.82% |
Сравнение комиссий QDAY.NEO и QQQ
QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDAY.NEO и QQQ
Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.23%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 17.23% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QDAY.NEO and QQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
QDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for QDAY.NEO and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор