PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDAY.NEO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDAY.NEO с QQQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, QDAY.NEO returned 43.36% vs 23.35% for QQQI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности QDAY.NEO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDAY.NEO показывает доходность 26.24%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 12.30%.

QDAY.NEO

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
22.64%
С начала года
26.24%
1 год
43.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
9.68%
С начала года
12.30%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и QQQI

2026 (YTD)2025
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		26.24%14.84%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		12.30%10.85%

Correlation

The correlation between QDAY.NEO and QQQI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.82

The correlation between QDAY.NEO and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с BANK.TOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с WDAY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ

Доходность на риск

QDAY.NEO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDAY.NEO
Ранг доходности на риск QDAY.NEO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDAY.NEO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDAY.NEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDAY.NEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDAY.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDAY.NEO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDAY.NEO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDAY.NEOQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.48

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.06

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.57

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

9.00

-2.81

QDAY.NEO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDAY.NEO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDAY.NEO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDAY.NEO и QQQI

Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -19.44%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDAY.NEOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-19.93%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-9.13%

-10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-4.34%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.55%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

2.60%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QDAY.NEO и QQQI

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что QDAY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDAY.NEOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

6.87%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

13.24%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

15.81%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

18.19%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

18.19%

+7.04%

Сравнение комиссий QDAY.NEO и QQQI

QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDAY.NEO и QQQI

Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.23%, что больше доходности QQQI в 13.87%

ПозицияTTM20252024
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		17.23%8.78%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.87%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

QDAY.NEO and QQQI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.

QDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Neos. Their fees differ too: 0.85% for QDAY.NEO and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор