PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с OILY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с OILY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO).

UTES.TO и OILY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и OILY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и OILY.TO

2026 (YTD)2025
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%11.13%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		27.92%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у OILY.TO с доходностью 27.92%.

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILY.TO

1 день
-2.89%
1 месяц
6.10%
С начала года
27.92%
6 месяцев
29.05%
1 год
34.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с ZWU.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с HISA.NEOOILY.TO с CANY.TOOILY.TO с EBNK.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и OILY.TO

И UTES.TO, и OILY.TO имеют комиссию равную 0.60%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOOILY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.40

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.82

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.52

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

5.48

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. OILY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа OILY.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и OILY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOOILY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.40

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и OILY.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и OILY.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности OILY.TO в 12.73%

TTM20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.73%11.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и OILY.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки OILY.TO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и OILY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOOILY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-22.70%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-22.70%

+14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-4.18%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-4.51%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

6.29%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и OILY.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 2.81%, в то время как у Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOOILY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.45%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

13.57%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

24.73%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

24.73%

-13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

24.73%

-13.74%