PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

UTES.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%18.66%-4.25%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-3.41%27.20%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -3.41%.

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
5.24%
1 год
25.73%
3 года*
16.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и HMAX.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.10

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.76

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.97

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

12.60

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMAX.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.10

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.19

+0.17

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и HMAX.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности HMAX.TO в 12.91%

TTM202520242023
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%0.00%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.91%12.29%14.08%15.47%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-15.34%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.02%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-6.53%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.07%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.13%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и HMAX.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.44%, в то время как у Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.69%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.76%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

12.33%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

11.37%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

11.37%

-0.25%