PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с HISU-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO).

UTES.TO и HISU-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. HISU-U.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 30 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и HISU-U.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.89%-1.75%7.65%
Разные валюты инструментов

UTES.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у HISU-U.TO с доходностью 1.89%.

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HISU-U.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
1.85%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.03%
1 год
-0.07%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с ZMMK.TOHISU-U.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и HISU-U.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HISU-U.TO в 0.15%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund

Доходность на риск

UTES.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOHISU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

-0.01

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.02

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.14

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

-0.26

+11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа HISU-U.TO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOHISU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.01

+2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.86

+0.58

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и HISU-U.TO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и HISU-U.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности HISU-U.TO в 2.83%

TTM2025202420232022
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%0.00%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.83%2.93%3.70%3.85%0.90%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и HISU-U.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и HISU-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-0.12%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-0.09%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.01%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.02%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и HISU-U.TO

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

1.37%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

3.41%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

5.30%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

6.02%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

6.02%

+4.97%