PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

UTES.TO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-2.10%15.61%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью -2.10%.

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.07%
1 год
15.27%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и HDIF.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOHDIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.84

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.27

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.14

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

5.14

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.84

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.36

+1.08

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и HDIF.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности HDIF.TO в 11.03%

TTM2025202420232022
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%0.00%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		11.03%9.93%10.15%10.62%8.95%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-24.07%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-13.20%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-5.39%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-6.90%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.93%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и HDIF.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 2.81%, в то время как у Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.76%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

10.37%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

18.21%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

17.67%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

17.67%

-6.68%