Сравнение UTEN с VNJUX
UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) and VNJUX (Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both funds - UTEN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while VNJUX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, UTEN returned 1.86%/yr vs 4.72%/yr for VNJUX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTEN charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VNJUX.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и VNJUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у VNJUX с доходностью 1.96%.
UTEN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNJUX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам UTEN и VNJUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.69% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.96% | 4.96% | 2.79% | 7.76% | -2.32% |
Correlation
The correlation between UTEN and VNJUX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between UTEN and VNJUX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTEN vs. VNJUX — Ранг доходности на риск
UTEN
VNJUX
Сравнение UTEN c VNJUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | VNJUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.69 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.94 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 10.59 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | VNJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.83 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.04 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и VNJUX
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки VNJUX в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и VNJUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTEN | VNJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -15.62% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -2.94% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -6.87% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.22% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -2.05% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.81% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и VNJUX
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNJUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTEN | VNJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.15% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 2.26% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 3.05% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 4.55% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.05% | 4.57% | +3.48% |
Сравнение комиссий UTEN и VNJUX
UTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VNJUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и VNJUX
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VNJUX в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.05% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.63% | 4.49% | 4.07% | 3.03% | 3.22% | 2.91% | 3.79% | 4.15% | 4.01% | 4.13% | 4.62% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
UTEN and VNJUX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTEN has higher volatility (1.71%) compared to VNJUX (1.15%). In terms of maximum drawdown, UTEN dropped -13.36% vs VNJUX's -15.62%.
VNJUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTEN и VNJUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор