Сравнение UTEN с VNJUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX).
UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VNJUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности UTEN и VNJUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и VNJUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.29% | 4.96% | 2.79% | 7.76% | -2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VNJUX с доходностью -0.29%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNJUX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и VNJUX
UTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VNJUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTEN vs. VNJUX — Ранг доходности на риск
UTEN
VNJUX
Сравнение UTEN c VNJUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | VNJUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.95 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 3.65 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | VNJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.95 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.02 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и VNJUX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и VNJUX
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VNJUX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.66% | 4.49% | 4.07% | 3.03% | 3.22% | 2.91% | 3.79% | 4.15% | 4.01% | 4.13% | 4.62% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и VNJUX
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки VNJUX в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и VNJUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | VNJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -15.62% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -5.12% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -2.42% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -2.05% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.61% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и VNJUX
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNJUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | VNJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.27% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 1.91% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 5.32% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 4.51% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 4.55% | +3.62% |