PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с USIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTBPX с USIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX).

UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г.. USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и USIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTBPX и USIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%0.49%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у USIAX с доходностью 0.13%.

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

UBS Ultra Short Income Fund

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCEMXUTBPX с PCLCXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSGXUTBPX с PCSIX
Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с FHCOXUSIAX с PWTYXUSIAX с QGRPXUSIAX с DFIHX

Сравнение комиссий UTBPX и USIAX

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund

Доходность на риск

UTBPX vs. USIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c USIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXUSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.37

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

4.85

-3.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.99

-1.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

4.78

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

45.29

-40.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. USIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа USIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и USIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXUSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.37

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между UTBPX и USIAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и USIAX

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности USIAX в 3.63%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и USIAX

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки USIAX в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и USIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTBPXUSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-4.88%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-0.81%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-4.88%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.20%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-0.22%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.09%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и USIAX

UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTBPXUSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

0.14%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

0.86%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

1.65%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

5.63%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

4.50%

-0.15%