PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с MDVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTBPX с MDVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).

UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и MDVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTBPX и MDVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.81%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		-0.09%8.40%2.47%5.81%-17.01%1.95%8.08%10.12%-1.55%4.52%

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%.

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

MDVAX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.04%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

MassMutual Diversified Bond Fund

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCLCXUTBPX с PCEMXUTBPX с PCMNXUTBPX с PCSGXUTBPX с BNUEXUTBPX с PWTYXUTBPX с EMPTX
Часто сравнивают с MDVAX:
MDVAX с FRIAXMDVAX с SSASXMDVAX с MCBDXMDVAX с MGFAXMDVAX с AMFIXMDVAX с ARINXMDVAX с MWIGX

Сравнение комиссий UTBPX и MDVAX

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии MDVAX в 1.07%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund

Доходность на риск

UTBPX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MDVAX
Ранг доходности на риск MDVAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDVAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXMDVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.46

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.10

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.05

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

7.79

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. MDVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа MDVAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и MDVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXMDVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.46

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.24

Корреляция

Корреляция между UTBPX и MDVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и MDVAX

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности MDVAX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%0.00%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		3.59%3.91%2.45%4.87%3.76%4.06%7.20%2.90%2.86%2.64%2.11%0.53%

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и MDVAX

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и MDVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTBPXMDVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-23.02%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.00%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-23.02%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-5.91%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.46%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.79%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и MDVAX

UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTBPXMDVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.02%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.99%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

3.86%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

6.45%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

5.26%

-0.91%