PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с BPGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTBPX с BPGLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX).

UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г.. BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и BPGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTBPX и BPGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.47%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.81%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.10%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у BPGLX с доходностью -1.10%.

UTBPX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.20%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—

BPGLX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.72%
1 год
17.41%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.15%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

UBS Global Allocation Fund

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCLCXUTBPX с PCMNXUTBPX с PCSGXUTBPX с PCEMXUTBPX с BNUEXUTBPX с EMPTXUTBPX с PWTYX
Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с BNUEXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCEMXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTX

Сравнение комиссий UTBPX и BPGLX

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии BPGLX в 0.95%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
BPGLX
UBS Global Allocation Fund

Доходность на риск

UTBPX vs. BPGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c BPGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXBPGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.56

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.19

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.81

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

6.98

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. BPGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа BPGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и BPGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXBPGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.56

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.40

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между UTBPX и BPGLX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и BPGLX

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BPGLX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.60%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%0.00%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.10%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и BPGLX

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки BPGLX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и BPGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTBPXBPGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-53.03%

+36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-8.99%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-22.24%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-5.92%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-5.81%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.35%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и BPGLX

Текущая волатильность для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) составляет 2.04%, в то время как у UBS Global Allocation Fund (BPGLX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTBPXBPGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

5.45%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

8.07%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

12.22%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

10.54%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

10.76%

-6.41%