PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USXF с TRREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USXF с TRREX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and TRREX (T. Rowe Price Real Estate Fund) are both funds - USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while TRREX is a REIT fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, USXF returned 14.27%/yr vs 2.51%/yr for TRREX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. USXF charges 0.10%/yr vs 0.77%/yr for TRREX.

Доходность

Сравнение доходности USXF и TRREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у TRREX с доходностью 14.62%.

USXF

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
13.34%
С начала года
16.22%
1 год
22.90%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—

TRREX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
11.20%
С начала года
14.62%
1 год
14.39%
3 года*
7.78%
5 лет*
2.51%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USXF и TRREX

2026 (YTD)202520242023202220212020
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		16.22%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%23.07%
TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund		14.62%-0.04%3.54%13.00%-26.08%47.34%7.54%

Correlation

The correlation between USXF and TRREX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.50

Over the past year, the correlation between USXF and TRREX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

T. Rowe Price Real Estate Fund

Часто сравнивают с USXF:
USXF с SCHGUSXF с QQQUSXF с SPYXUSXF с ESGVUSXF с SPYUSXF с VOOUSXF с STLG
Часто сравнивают с TRREX:
TRREX с VGSLXTRREX с CSRIXTRREX с PRAFXTRREX с VGSIXTRREX с VINIXTRREX с VNQTRREX с FXAIX

Доходность на риск

USXF vs. TRREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TRREX
Ранг доходности на риск TRREX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRREX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRREX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRREX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRREX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRREX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c TRREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USXFTRREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.12

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.60

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.97

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

6.12

+2.26

USXF vs. TRREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRREX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и TRREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USXF и TRREX

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки TRREX в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и TRREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USXFTRREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-75.30%

+45.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-7.96%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-18.10%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-33.21%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-1.72%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-12.69%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.56%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и TRREX

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USXFTRREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.91%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

10.64%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

14.06%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

18.97%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

21.90%

-2.53%

Сравнение комиссий USXF и TRREX

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TRREX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и TRREX

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности TRREX в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund		6.32%7.15%9.44%11.63%25.52%15.42%41.93%32.33%5.73%2.61%2.28%2.26%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.83%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USXF and TRREX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (6.79%) compared to TRREX (4.91%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs TRREX's -75.30%.

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USXF и TRREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор