Сравнение USXF с HYP
USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. USXF is passively managed, while HYP is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USXF charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности USXF и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 29.50%.
USXF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USXF и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 17.80% | 0.82% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 29.50% | -6.61% |
Correlation
The correlation between USXF and HYP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USXF vs. HYP — Ранг доходности на риск
USXF
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USXF c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USXF | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USXF и HYP
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USXF | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -19.58% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -4.96% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -6.43% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USXF | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 43.24% | -25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 43.24% | -23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 43.24% | -23.89% |
Сравнение комиссий USXF и HYP
USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и HYP
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности HYP в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.82% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
USXF and HYP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
USXF has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.11% for HYP.
They also come from different issuers: iShares and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.10% for USXF and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для USXF и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор