Сравнение USVN с VTG
USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Government Bonds funds - USVN tracks the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. Over the past year, USVN returned 2.96% vs 3.29% for VTG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USVN charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности USVN и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VTG с доходностью -0.10%.
USVN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.63%
- С начала года
- -0.60%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVN и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.60% | 3.52% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 3.07% |
Correlation
The correlation between USVN and VTG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between USVN and VTG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVN vs. VTG — Ранг доходности на риск
USVN
VTG
Сравнение USVN c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVN | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.14 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 2.94 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVN и VTG
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVN | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -2.89% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -2.89% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.88% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.84% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.12% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и VTG
US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Vanguard Total Treasury ETF (VTG) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что USVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVN | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.05% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 2.65% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 3.52% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 3.52% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 3.52% | +2.23% |
Сравнение комиссий USVN и VTG
USVN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и VTG
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VTG в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.76% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, USVN and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USVN has higher volatility (1.35%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, USVN dropped -8.27% vs VTG's -2.89%.
On 1-year performance, VTG leads with 3.29% vs 2.96% for USVN. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTG has performed better with a 3.29% return vs 2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USVN.
USVN has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.54% for VTG.
USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for USVN and 0.03% for VTG.
VTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USVN и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор