Сравнение USVN с UTHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY).
USVN и UTHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVN и UTHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVN и UTHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.24% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у UTHY с доходностью 0.02%.
USVN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVN и UTHY
И USVN, и UTHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USVN vs. UTHY — Ранг доходности на риск
USVN
UTHY
Сравнение USVN c UTHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | UTHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.16 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | -0.14 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.10 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -0.20 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.16 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.18 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между USVN и UTHY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и UTHY
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности UTHY в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок USVN и UTHY
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и UTHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVN | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -21.86% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -9.42% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -11.11% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -10.67% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 4.55% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и UTHY
Текущая волатильность для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) составляет 1.70%, в то время как у US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что USVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVN | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.50% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 6.30% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 11.10% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 13.91% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 13.91% | -8.04% |