Сравнение USVN с UTHY
USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) and UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) are both Government Bonds funds from US Benchmark Series - USVN tracks the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while UTHY tracks the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, USVN returned 2.73%/yr vs -2.01%/yr for UTHY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USVN и UTHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у UTHY с доходностью -0.07%.
USVN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVN и UTHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.58% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | -0.07% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
Correlation
The correlation between USVN and UTHY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between USVN and UTHY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVN vs. UTHY — Ранг доходности на риск
USVN
UTHY
Сравнение USVN c UTHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | UTHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.44 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 1.10 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.35 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.18 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок USVN и UTHY
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и UTHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVN | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -21.86% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -7.34% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | -18.58% | +12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -11.19% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -10.72% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.92% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и UTHY
Текущая волатильность для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) составляет 1.37%, в то время как у US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что USVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVN | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 2.68% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 6.22% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 9.41% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 13.65% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 13.65% | -7.87% |
Сравнение комиссий USVN и UTHY
И USVN, и UTHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и UTHY
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности UTHY в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.74% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.63% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
USVN and UTHY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTHY has higher volatility (2.68%) compared to USVN (1.37%). In terms of maximum drawdown, USVN dropped -8.27% vs UTHY's -21.86%.
On 3-year performance, USVN leads with 2.73% vs -2.01% for UTHY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USVN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USVN has performed better with a 2.73% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USVN and UTHY have the same expense ratio: 0.15% per year.
UTHY has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.74% for USVN.
USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross.
USVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USVN и UTHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор