Сравнение USVN с DCMT
USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USVN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. USVN is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, USVN returned 3.56% vs 39.57% for DCMT. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. USVN charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности USVN и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 32.24%.
USVN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVN и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.70% | 7.66% | -0.60% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 32.24% | 6.04% | 4.96% |
Correlation
The correlation between USVN and DCMT is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | -0.22 |
The correlation between USVN and DCMT shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVN vs. DCMT — Ранг доходности на риск
USVN
DCMT
Сравнение USVN c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 6.41 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 15.18 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.17 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.15 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок USVN и DCMT
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVN | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -11.95% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -6.21% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -5.08% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.14% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.61% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и DCMT
Текущая волатильность для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) составляет 1.37%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVN | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 6.86% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 15.96% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 18.36% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 15.79% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 15.79% | -10.00% |
Сравнение комиссий USVN и DCMT
USVN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и DCMT
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DCMT в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.78% | 3.67% | 1.59% | 0.00% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
USVN and DCMT have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (6.86%) compared to USVN (1.37%). In terms of maximum drawdown, USVN dropped -8.27% vs DCMT's -11.95%.
On 1-year performance, DCMT leads with 39.57% vs 3.56% for USVN. On fees, USVN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USVN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 39.57% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USVN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
USVN has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 2.78% for DCMT.
USVN is categorized as Government Bonds, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: US Benchmark Series and DoubleLine. Their fees differ too: 0.15% for USVN and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USVN и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор