Сравнение USVL.L с UVAL.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and UVAL.L (SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF) are both Large Cap Value Equities funds from State Street - USVL.L tracks the MSCI USA Value Exposure Select Index while UVAL.L tracks the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, USVL.L returned 12.16%/yr vs 12.19%/yr for UVAL.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и UVAL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USVL.L торгуется в USD, в то время как UVAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UVAL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USVL.L показывает доходность 24.47%, а UVAL.L немного выше – 24.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USVL.L имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции UVAL.L немного впереди с 12.19%.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
UVAL.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 20.26%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам USVL.L и UVAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 1.93% | 26.43% | -10.49% | 16.19% |
UVAL.L SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 24.48% | 28.95% | 4.78% | 15.31% | -15.06% | 30.35% | 1.47% | 27.42% | -11.83% | 17.38% |
Correlation
The correlation between USVL.L and UVAL.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between USVL.L and UVAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. UVAL.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
UVAL.L
Сравнение USVL.L c UVAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | UVAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.59 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 6.71 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 20.07 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и UVAL.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что меньше максимальной просадки UVAL.L в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и UVAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | UVAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -45.37% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -7.45% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -19.48% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -25.73% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | -40.10% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.21% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -15.71% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.50% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и UVAL.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) имеют волатильность 3.96% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | UVAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.80% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 11.54% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 14.68% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 21.74% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 23.10% | -4.93% |
Сравнение комиссий USVL.L и UVAL.L
И USVL.L, и UVAL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и UVAL.L
Ни USVL.L, ни UVAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, USVL.L and UVAL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVL.L and UVAL.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while UVAL.L tracks Russell 1000 Value TR USD.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и UVAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор