PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USVL.L с UVAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USVL.L и UVAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USVL.L торгуется в USD, в то время как UVAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UVAL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USVL.L показывает доходность 24.47%, а UVAL.L немного выше – 24.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USVL.L имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции UVAL.L немного впереди с 12.19%.


USVL.L

1 день
0.16%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
20.13%
С начала года
24.47%
1 год
49.93%
3 года*
22.22%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.16%

UVAL.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
20.26%
С начала года
24.48%
1 год
50.25%
3 года*
22.31%
5 лет*
12.27%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVL.L и UVAL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVL.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)
24.47%28.52%4.90%15.93%-15.04%29.87%1.93%26.43%-10.49%16.19%
UVAL.L
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF
24.48%28.95%4.78%15.31%-15.06%30.35%1.47%27.42%-11.83%17.38%

Correlation

The correlation between USVL.L and UVAL.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.90

The correlation between USVL.L and UVAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

Доходность на риск

USVL.L vs. UVAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USVL.L
Ранг доходности на риск USVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVL.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

UVAL.L
Ранг доходности на риск UVAL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVAL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVAL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVAL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVL.L c UVAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USVL.LUVAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.59

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

6.71

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

20.07

-0.90

USVL.L vs. UVAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVL.L на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVAL.L равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVL.L и UVAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USVL.L и UVAL.L

Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что меньше максимальной просадки UVAL.L в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и UVAL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USVL.LUVAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.24%

-45.37%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.45%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-19.48%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-25.73%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.24%

-40.10%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.21%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-15.71%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.50%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USVL.L и UVAL.L

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (UVAL.L) имеют волатильность 3.96% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USVL.LUVAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.80%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

11.54%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

14.68%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

21.74%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

23.10%

-4.93%

Сравнение комиссий USVL.L и UVAL.L

И USVL.L, и UVAL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USVL.L и UVAL.L

Ни USVL.L, ни UVAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, USVL.L and UVAL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USVL.L and UVAL.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while UVAL.L tracks Russell 1000 Value TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVL.L и UVAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор