Сравнение USVL.L с G500.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - USVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Exposure Select Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVL.L returned 12.22%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVL.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USVL.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVL.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 25.17% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between USVL.L and G500.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between USVL.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
G500.L
Сравнение USVL.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 1.56 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 5.87 | +13.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и G500.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, примерно равная максимальной просадке G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -39.54% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -12.56% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -17.75% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -39.54% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.93% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -8.08% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.35% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и G500.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.77% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 11.77% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 15.07% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 20.38% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 20.09% | -1.92% |
Сравнение комиссий USVL.L и G500.L
USVL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и G500.L
Ни USVL.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USVL.L and G500.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for USVL.L.
USVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while G500.L is US Equities. USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for USVL.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор