Сравнение USVL.L с FLXK.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Exposure Select Index, while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, USVL.L returned 12.22%/yr vs 15.20%/yr for FLXK.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVL.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и FLXK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 71.91%.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
FLXK.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -22.39%
- 6 месяцев
- 50.11%
- С начала года
- 71.91%
- 1 год
- 137.12%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVL.L и FLXK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 1.93% | 20.41% |
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 71.91% | 94.79% | -21.63% | 20.77% | -28.01% | -6.85% | 47.31% | 13.27% |
Correlation
The correlation between USVL.L and FLXK.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between USVL.L and FLXK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
FLXK.L
Сравнение USVL.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | FLXK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.45 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 5.32 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 17.39 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и FLXK.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что меньше максимальной просадки FLXK.L в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и FLXK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -49.43% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -25.64% | +17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -28.54% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -47.00% | +21.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -25.64% | +20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -20.23% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 7.86% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и FLXK.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) составляет 3.96%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 18.88% | -14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 41.57% | -29.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 45.12% | -29.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 29.63% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 29.60% | -11.43% |
Сравнение комиссий USVL.L и FLXK.L
USVL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLXK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и FLXK.L
Ни USVL.L, ни FLXK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USVL.L and FLXK.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for USVL.L.
USVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FLXK.L is South Korea Equities. USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: State Street and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for USVL.L and 0.09% for FLXK.L.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и FLXK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор