- ISIN
- IE00BSPLC520
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 18 февр. 2015 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Value Exposure Select Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USVL.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) прибавил 24.5% с начала года. Текущая цена акции USVL.L — $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USVL.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,780.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) показал доход в 24.47% с начала года и 49.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USVL.L составила 12.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность USVL.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USVL.L закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.07% | 1.38% | -6.19% | 11.42% | 16.02% | -3.74% | 0.11% | 24.47% | |||||
| 2025 | 5.27% | -1.75% | -3.39% | -3.49% | 4.02% | 6.10% | 0.11% | 5.06% | 4.00% | 3.76% | 2.26% | 4.08% | 28.52% |
| 2024 | -0.16% | 1.66% | 6.72% | -5.51% | 1.69% | 1.69% | 2.97% | -1.39% | 1.98% | -1.11% | 4.79% | -7.63% | 4.90% |
| 2023 | 6.97% | -2.87% | -1.53% | -1.05% | -3.35% | 6.93% | 4.19% | -3.00% | -3.17% | -4.15% | 8.82% | 8.56% | 15.93% |
| 2022 | -3.30% | -0.46% | 1.12% | -5.03% | 0.66% | -10.00% | 5.47% | -2.44% | -9.10% | 10.66% | 1.97% | -3.86% | -15.04% |
| 2021 | 4.63% | 4.99% | 7.38% | 2.21% | 2.38% | -1.45% | 0.44% | 1.10% | -2.82% | 1.61% | -0.60% | 7.12% | 29.87% |
Метрики бенчмарка
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 5.42%, beta of 0.53, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 2015.
- This ETF participated in 96.27% of S&P 500 Index downside but only 94.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.27 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.27 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.42%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 94.75%
- Участие в снижении
- 96.27%
Комиссия
Комиссия USVL.L составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USVL.L имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.27 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 2.03 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 8.80 | +10.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 40.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) составляет 5.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.24%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.55%сент. 2022 г. | 8mo 18d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.10%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 10mo 15d | 1y 1moокт. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.59%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 4mo 6d | 8mo 20dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.19%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 4d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| USVL.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -56.78% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -9.10% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -18.90% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -25.43% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | -33.92% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -2.00% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -10.70% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.10% | +0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USVL.L
Добавьте State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USVL.L