PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVAX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USVAX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности USVAX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVAX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		-0.44%2.87%2.56%6.15%-9.77%1.92%4.61%6.16%0.73%4.34%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

USVAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.94%
3 года*
2.75%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.78%

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Virginia Bond Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с USVAX:
USVAX с EDFUSVAX с APUSXUSVAX с FSMUXUSVAX с DFSMXUSVAX с NPVUSVAX с ATOIXUSVAX с DFABX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с NCATXLSMSX с COLTXLSMSX с CFMOXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUX

Сравнение комиссий USVAX и LSMSX

USVAX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

USVAX
USAA Virginia Bond Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

USVAX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVAX
Ранг доходности на риск USVAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVAX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVAXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.69

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.91

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.67

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

1.88

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVAX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVAX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVAXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.59

+0.58

Корреляция

Корреляция между USVAX и LSMSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVAX и LSMSX

Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		3.26%3.44%3.48%2.81%2.77%2.16%2.56%2.77%2.95%2.95%3.29%3.63%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USVAX и LSMSX

Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, примерно равная максимальной просадке LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

USVAXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-15.00%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-6.21%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-15.00%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.32%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.88%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.22%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USVAX и LSMSX

USAA Virginia Bond Fund (USVAX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что USVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USVAXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.16%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.63%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

5.77%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

4.45%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

4.52%

-0.08%