PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USUE.DE с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USUE.DE с DYNF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USUE.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USUE.DE is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, USUE.DE returned 11.86%/yr vs 15.75%/yr for DYNF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USUE.DE charges 0.25%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности USUE.DE и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USUE.DE торгуется в EUR, в то время как DYNF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DYNF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USUE.DE показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 13.93%.

USUE.DE

1 день
0.77%
1 месяц
5.03%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.88%
1 год
27.09%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
1.78%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.31%
3 года*
23.84%
5 лет*
15.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USUE.DE и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc		17.59%0.99%25.07%12.96%-8.61%35.62%-6.54%14.78%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		13.93%5.76%38.89%32.16%-15.33%31.25%4.12%16.41%

Correlation

The correlation between USUE.DE and DYNF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.51

The correlation between USUE.DE and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с USUE.DE:
USUE.DE с EL4I.DEUSUE.DE с ACU2.DEUSUE.DE с MIVU.DEUSUE.DE с SLUS.DEUSUE.DE с SADU.DEUSUE.DE с V3YA.DEUSUE.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

USUE.DE vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USUE.DE
Ранг доходности на риск USUE.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USUE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USUE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USUE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USUE.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USUE.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USUE.DE c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USUE.DEDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.22

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.86

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

4.39

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.47

16.56

+1.91

USUE.DE vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USUE.DE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USUE.DE и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USUE.DE и DYNF

Максимальная просадка USUE.DE за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USUE.DE и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USUE.DEDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.26%

-34.22%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-6.71%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.79%

-24.08%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-24.08%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.78%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.77%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности USUE.DE и DYNF

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) составляет 2.48%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что USUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USUE.DEDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

4.51%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.73%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

13.24%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

17.47%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

20.13%

-3.22%

Сравнение комиссий USUE.DE и DYNF

USUE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USUE.DE и DYNF

USUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USUE.DE and DYNF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USUE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USUE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for USUE.DE and 0.26% for DYNF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USUE.DE и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор