Сравнение USUE.DE с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
USUE.DE и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USUE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Factor Mix. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности USUE.DE и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USUE.DE и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUE.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc | 1.31% | 1.00% | 25.07% | 12.96% | -8.63% | 35.62% | -1.09% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -1.67% | 5.76% | 38.89% | 32.16% | -15.33% | 31.25% | -0.85% |
Разные валюты инструментов
USUE.DE торгуется в EUR, в то время как DYNF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DYNF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USUE.DE показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -1.67%.
USUE.DE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USUE.DE и DYNF
USUE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
USUE.DE vs. DYNF — Ранг доходности на риск
USUE.DE
DYNF
Сравнение USUE.DE c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USUE.DE | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.00 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.98 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 4.31 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USUE.DE | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между USUE.DE и DYNF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USUE.DE и DYNF
USUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUE.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок USUE.DE и DYNF
Максимальная просадка USUE.DE за все время составила -35.36%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USUE.DE и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| USUE.DE | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.36% | -34.72% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -11.45% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -28.65% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -4.94% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -6.11% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.42% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности USUE.DE и DYNF
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) составляет 3.67%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что USUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USUE.DE | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.64% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 10.25% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 20.54% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 17.39% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.33% | -2.84% |