Сравнение USUE.DE с DYNF
USUE.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - USUE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Select Factor Mix, while DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock. USUE.DE is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, USUE.DE returned 11.49%/yr vs 15.68%/yr for DYNF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USUE.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.
Доходность
Сравнение доходности USUE.DE и DYNF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USUE.DE торгуется в EUR, в то время как DYNF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DYNF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USUE.DE показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 10.76%.
USUE.DE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USUE.DE и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUE.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc | 13.01% | 1.00% | 25.07% | 12.96% | -8.63% | 35.62% | -1.09% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 10.76% | 5.76% | 38.89% | 32.16% | -15.33% | 31.25% | -0.85% |
Correlation
The correlation between USUE.DE and DYNF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between USUE.DE and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USUE.DE vs. DYNF — Ранг доходности на риск
USUE.DE
DYNF
Сравнение USUE.DE c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USUE.DE | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 4.01 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 15.25 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USUE.DE | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.07 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок USUE.DE и DYNF
Максимальная просадка USUE.DE за все время составила -35.36%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USUE.DE и DYNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USUE.DE | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.36% | -34.22% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -6.71% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -24.08% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -24.08% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.25% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.82% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.76% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USUE.DE и DYNF
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) составляет 2.84%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что USUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USUE.DE | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.49% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.29% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 13.03% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 17.41% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 20.16% | -2.83% |
Сравнение комиссий USUE.DE и DYNF
USUE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USUE.DE и DYNF
USUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.91% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
USUE.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USUE.DE and DYNF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USUE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USUE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for DYNF.
USUE.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DYNF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: UBS and BlackRock. Their fees differ too: 0.25% for USUE.DE and 0.30% for DYNF.
Подберите оптимальное распределение для USUE.DE и DYNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор