PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USUE.DE с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USUE.DE и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USUE.DE и DYNF


2026 (YTD)202520242023202220212020
USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc
1.31%1.00%25.07%12.96%-8.63%35.62%-1.09%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
-1.67%5.76%38.89%32.16%-15.33%31.25%-0.85%
Разные валюты инструментов

USUE.DE торгуется в EUR, в то время как DYNF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DYNF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USUE.DE показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -1.67%.


USUE.DE

1 день
1.29%
1 месяц
-3.58%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.70%
1 год
6.14%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.42%
10 лет*

DYNF

1 день
0.84%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.10%
1 год
13.17%
3 года*
20.44%
5 лет*
13.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Сравнение комиссий USUE.DE и DYNF

USUE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.


Доходность на риск

USUE.DE vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USUE.DE
Ранг доходности на риск USUE.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USUE.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USUE.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USUE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USUE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина

DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USUE.DE c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USUE.DEDYNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.64

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.00

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.98

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

4.31

-1.45

USUE.DE vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USUE.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USUE.DE и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USUE.DEDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между USUE.DE и DYNF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USUE.DE и DYNF

USUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM2025202420232022202120202019
USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок USUE.DE и DYNF

Максимальная просадка USUE.DE за все время составила -35.36%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USUE.DE и DYNF.


Загрузка...

Показатели просадок


USUE.DEDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.36%

-34.72%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.45%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-28.65%

+7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-4.94%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-6.11%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.42%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USUE.DE и DYNF

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) составляет 3.67%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что USUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USUE.DEDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.64%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

10.25%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

20.54%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

17.39%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

20.33%

-2.84%