Сравнение USUE.DE с SLUS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE).
USUE.DE и SLUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USUE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Factor Mix. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. SLUS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Screened. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USUE.DE и SLUS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USUE.DE и SLUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUE.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc | 1.31% | 1.00% | 25.07% | 12.96% | -8.63% | 35.62% | -1.09% |
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | -4.41% | 4.97% | 33.89% | 26.23% | -17.11% | 39.38% | 4.56% |
Доходность по периодам
С начала года, USUE.DE показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SLUS.DE с доходностью -4.41%.
USUE.DE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
SLUS.DE
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USUE.DE и SLUS.DE
USUE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SLUS.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USUE.DE vs. SLUS.DE — Ранг доходности на риск
USUE.DE
SLUS.DE
Сравнение USUE.DE c SLUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USUE.DE | SLUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.89 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.21 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 3.91 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USUE.DE | SLUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между USUE.DE и SLUS.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USUE.DE и SLUS.DE
USUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUE.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.72% | 0.69% | 0.84% | 0.98% | 1.26% | 0.79% | 1.06% | 1.24% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок USUE.DE и SLUS.DE
Максимальная просадка USUE.DE за все время составила -35.36%, примерно равная максимальной просадке SLUS.DE в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USUE.DE и SLUS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USUE.DE | SLUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.36% | -33.71% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -13.51% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -24.45% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -6.28% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.93% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.63% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности USUE.DE и SLUS.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) составляет 3.67%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что USUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USUE.DE | SLUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.21% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.36% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 18.12% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 16.00% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.69% | -0.20% |