PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USUE.DE с ACU2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USUE.DE с ACU2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE).

USUE.DE и ACU2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USUE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Factor Mix. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. ACU2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USUE.DE и ACU2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USUE.DE и ACU2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc		1.31%1.00%25.07%12.96%-8.63%35.62%-1.09%
ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR		-4.89%1.61%26.66%22.75%-15.77%38.66%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, USUE.DE показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у ACU2.DE с доходностью -4.89%.

USUE.DE

1 день
1.29%
1 месяц
-3.58%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.70%
1 год
6.14%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

ACU2.DE

1 день
2.25%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-0.83%
1 год
5.82%
3 года*
12.53%
5 лет*
9.50%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с USUE.DE:
USUE.DE с DYNFUSUE.DE с SLUS.DEUSUE.DE с MIVU.DEUSUE.DE с SADU.DEUSUE.DE с EL4I.DEUSUE.DE с USCP.DEUSUE.DE с V3YA.DE
Часто сравнивают с ACU2.DE:
ACU2.DE с IOOACU2.DE с VOOACU2.DE с MGKACU2.DE с ESE.PAACU2.DE с 6PSE.DEACU2.DE с AUM5.DEACU2.DE с MIVU.DE

Сравнение комиссий USUE.DE и ACU2.DE

USUE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACU2.DE в 0.35%.

ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR
USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

USUE.DE vs. ACU2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USUE.DE
Ранг доходности на риск USUE.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USUE.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USUE.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USUE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USUE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ACU2.DE
Ранг доходности на риск ACU2.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACU2.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU2.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU2.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU2.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU2.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USUE.DE c ACU2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) и Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USUE.DEACU2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.33

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.56

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.59

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

1.88

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USUE.DE vs. ACU2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USUE.DE на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACU2.DE равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USUE.DE и ACU2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USUE.DEACU2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.84

-0.28

Корреляция

Корреляция между USUE.DE и ACU2.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USUE.DE и ACU2.DE

Ни USUE.DE, ни ACU2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USUE.DE и ACU2.DE

Максимальная просадка USUE.DE за все время составила -35.36%, примерно равная максимальной просадке ACU2.DE в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USUE.DE и ACU2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

USUE.DEACU2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.36%

-34.31%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-13.47%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-23.98%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-7.48%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.35%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.12%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USUE.DE и ACU2.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) составляет 3.67%, в то время как у Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что USUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACU2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USUE.DEACU2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.33%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.50%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

17.47%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

15.43%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.25%

+1.24%