Сравнение USTEX с FHMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и FHMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и FHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 1.76% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и FHMIX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.
Доходность на риск
USTEX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск
USTEX
FHMIX
Сравнение USTEX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | FHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.93 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 8.93 | -8.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.98 | -2.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 13.55 | -12.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 49.68 | -47.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.93 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и FHMIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и FHMIX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FHMIX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и FHMIX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и FHMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -0.50% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -0.20% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -0.10% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.07% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.05% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и FHMIX
USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что USTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.10% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.63% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 0.96% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 0.78% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 0.78% | +4.25% |