Сравнение USTEX с APUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и APUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и APUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.83% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.29% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 0.21% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.
USTEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.11%
APUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и APUSX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.
Доходность на риск
USTEX vs. APUSX — Ранг доходности на риск
USTEX
APUSX
Сравнение USTEX c APUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | APUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.94 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 12.78 | -12.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 6.20 | -5.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 15.80 | -15.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 57.56 | -55.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.94 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.60 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и APUSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и APUSX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности APUSX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.78% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.61% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и APUSX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и APUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -1.64% | -18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -0.20% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -1.45% | -16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -0.10% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.30% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.05% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и APUSX
USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что USTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.10% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 0.53% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 1.09% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 1.24% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 1.14% | +3.89% |