Сравнение USTB с TAXS
USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USTB charges 0.34%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности USTB и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 1.18%.
USTB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.46%
TAXS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $428.31K | $651.14K | $951.21K | |
| $31.31M | $20.44M | $14.08M |
Сравнение доходности по годам USTB и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 1.78% | 2.08% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.18% | 1.22% |
Correlation
The correlation between USTB and TAXS is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTB vs. TAXS — Ранг доходности на риск
USTB
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USTB c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USTB | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USTB и TAXS
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTB | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -0.84% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.22% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTB | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 1.04% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.04% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 1.04% | +0.95% |
Сравнение комиссий USTB и TAXS
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и TAXS
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TAXS в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.25% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.54% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
USTB and TAXS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.
USTB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.25% for TAXS.
USTB is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. USTB tracks Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Victory and Northern Trust. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для USTB и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор