Сравнение USTB с FLDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB).
USTB и FLDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USTB и FLDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 5.86% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 0.82% | 4.93% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 0.82%.
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и FLDB
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.
Доходность на риск
USTB vs. FLDB — Ранг доходности на риск
USTB
FLDB
Сравнение USTB c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 4.35 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.97 | 7.43 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 2.05 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 11.81 | -6.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.81 | 67.36 | -43.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 4.35 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 3.62 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между USTB и FLDB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и FLDB
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FLDB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.55% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и FLDB
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и FLDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -0.49% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.40% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.05% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.07% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и FLDB
VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что USTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.28% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.68% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.05% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.33% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.33% | +0.69% |