Сравнение UST с SPY5.L
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.25%/yr vs 15.24%/yr for SPY5.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. UST charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности UST и SPY5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: -2.25% против 15.24% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- -2.25%
SPY5.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам UST и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.66% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 8.61% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -18.68% | 29.28% | 17.52% | 30.43% | -5.46% | 21.58% |
Correlation
The correlation between UST and SPY5.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | -0.14 |
The correlation between UST and SPY5.L shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UST vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
UST
SPY5.L
Сравнение UST c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UST | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.01 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 12.62 | -11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UST и SPY5.L
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UST | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -33.89% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -8.18% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -18.36% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -24.37% | -19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -33.89% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.19% | -2.08% | -36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -3.69% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.95% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и SPY5.L
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.25%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UST | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.17% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 9.03% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 12.00% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 15.97% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.25% | -3.07% |
Сравнение комиссий UST и SPY5.L
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и SPY5.L
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SPY5.L в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.90% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 1.77% | 1.51% | 1.64% | 1.73% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.48% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UST and SPY5.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for UST.
UST is categorized as Leveraged Bonds, while SPY5.L is S&P 500. UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while SPY5.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UST and 0.09% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для UST и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор