Сравнение SPY5.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
SPY5.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY5.L или CSPX.L.
Основные характеристики
| SPY5.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.60% | 21.65% |
| Дох-ть за 1 год | 33.62% | 33.74% |
| Дох-ть за 3 года | 8.36% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.71% | 14.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.77% | 12.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.33 | 4.33 |
| Коэф-т Мартина | 18.64 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 11.38% | 11.30% |
| Макс. просадка | -33.89% | -33.90% |
| Текущая просадка | -1.63% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между SPY5.L и CSPX.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.L и CSPX.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.L показывает доходность 21.60%, а CSPX.L немного выше – 21.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY5.L имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции CSPX.L немного отстают с 12.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY5.L и CSPX.L
SPY5.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY5.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.L и CSPX.L
Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 1.07% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% | 1.49% | 1.48% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.L и CSPX.L
Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.L и CSPX.L
SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 2.83% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.