Сравнение SPY5.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPY5.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY5.L или VOO.
Основные характеристики
| SPY5.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.50% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 38.36% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 9.99% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.68% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.17% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.60 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.06 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 21.79 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 12.34% |
| Макс. просадка | -33.89% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPY5.L и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.L и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.L показывает доходность 26.50%, а VOO немного выше – 27.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY5.L имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции VOO немного впереди с 13.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY5.L и VOO
И SPY5.L, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY5.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.L и VOO
Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 1.03% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% | 1.49% | 1.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.L и VOO
Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.L и VOO
Текущая волатильность для SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.